mentoria cGA - anbima

Estratégias Passivas | Fundos de investimentos de ações indexados | Total return equity swaps | Utilização de ETFs – Exchange Traded Funds e ETFs ASG| Full replication | Amostragem Estratificada | Otimização) | Estratégias ativas e agnósticas | Long-short | Market neutral | Long only | Estilos: Growth, Value e Blend | Estilos baseados no grau de capitalização (large, mid e small caps) | Dividendos (high dividend yield) | Investimentos socialmente responsáveis: características e eficácia | Enhanced indexing | Fundamental Growth e Value | Sector rotation | Quantitative arbitrage | Short bias | Event driven | Activist | Restructuring | Merger arbitrage | Gestão de Fundos de Fundos de Renda Variável | Avaliação de fundos sob o ponto de vista do gestor |Due diligence| Produtos de Renda Variável: fundos de investimentos em ações com estratégias ASG | Técnica x análise fundamentalista | Processo de análise bottom up | Processo de análise top down | Uso de relatórios de terceiros | A integração dos aspectos ASG no valuation das companhias (Ações)

Gestão de carteiras de Renda Fixa | Indexação pura | Indexação reforçada (Enhanced indexing) | Gestão ativa | Gestão de RF em relação a Passivos | Imunização de carteiras | Dollar duration | Spread duration | Key rate duration | Convexidade | Carteira barbell | Carteira bullet | Carteira ladder | Correspondência de fluxo de caixa (cash-flow matching) | Outras estratégias de gestão de carteiras de Renda Fixa | Combinações de estratégias | Alavancagem | Com contratos futuros | Com opções | Repurchase Agreement (Repo) | Utilização de derivativos | Contratos a termos | Contratos futuros | Opções | Swaps | Derivativos de crédito | Estratégias de hedge e seguro de carteira | Taxa de câmbio | Taxa de juros | Risco de crédito | Limitações de hedging | Gestão de curva de juros | Formatos da curva | Expectativas Puras | Preferência pela Liquidez | Segmentação de Mercado | Estratégias (steepening, flattening, butterfly) | Produtos de Renda Fixa: fundos de crédito privado com análise de risco de crédito ASG e títulos temáticos | Fontes de retorno | Gestão de duration | Gestão da convexidade | Seleção de moeda | Seleção de mercados | Seleção de setores | Seleção de papéis

Mercado Acionário Internacional | Classificação e características de ações: common stocks e preferred stocks | Classificação de ações por qualidade e por capitalização| Setores no Mercado de Ações Internacional | Índices internacionais | Estrutura do Mercados acionários norte-americanos e balcão | Mercado de Renda Fixa Internacional | Medidas de yield, taxa spot, taxa a termo | Medidas de retorno: current yield, yield to maturity, yield to call, yield to put, yield to worst | Medidas de prêmio de risco e liquidez; yield spreads | Taxas de juros de referência: LIBOR, SONIA, SOFR, ESTR | Treasury Bill (T-Bill), Treasury Notes (T-Notes), Treasury Bonds (T-Bond) | TIPS – Treasury Inflation Protected Securities | Treasury STRIPS | Municipal Bonds (Munis) | General Obligation (GO) Bonds | Revenue Bonds | Títulos Corporativos: Tipos e características | Commercial Papers | Medium Term Notes (MTNs) | Títulos de instituições financeiras | Bankers’ Acceptance

Medição de Desempenho (Performance Measurement) | Cálculo de retorno sem fluxos externos | Cálculo de retorno com fluxos externos | Taxa de retorno total | Taxa de retorno ponderada pelo tempo (time-weighted rate of return) | Taxa de retorno ponderada pelo dinheiro (money-weighted rate of return) | Anualização de retornos | Atribuição de Desempenho (Performance Attribution) | Índices de referência (benchmarks) | Conceito e propriedades de um índice de referência válido | Tipos de índices de referência | Testes de qualidade de um índice de referência | Atribuição Macro: visão geral, insumos e análise | Atribuição Micro: visão geral e modelo de fatores fundamentais | Atribuição de desempenho em renda fixa | Avaliação de Desempenho (Performance Appraisal) | Alfa de Jensen | Razão de Treynor | Índice de Sharpe | Information Ratio e Tracking Error | Índice M2 | Controle de qualidade

Mercados primário e secundário: Bolsa, Balcão e Market Makers | Tipos de Ordens, Registro e Liquidação | Operação Underwriting | Mecanismos de Op Leilão Holandes e BookBuilding | Operações de Green Shoe e Hot Issue | Operações Competitive Bids e Prive Placement | Processo de Div de Operações de Pilot Fishing, Pre Deal Research, Pre Marketing e Definição da Faixa de Preços | RoadShow | Aluguel de Ações e Venda a Descoberto: Funcionamento das Garantias B3 | Governança Corporativa: Níveis 1,2 e Novo Mercado | Índices de Ativos Locais, Exterior, Renda Fixa Domesticos, Renda Fixa do Exterior | Classificações das Ações: ADR, BDR, Rendimentos das Ações | ROE – Return on Equity e modelod De Du Pont | Caracteristicas de um Título de Renda Fixa | Precificação de Títulos de Renda Fixa| Marcação pela Curva | Características de Investimentos Alternativos | Análise de Crédito e os 5Cs | Análise de Credito Qualitativa e Quantitativa | Análise dos Ratings de Crédito | Derivativos, Contratos Futuros e Termos – Condições Gerais | Contratos e Mini Contratos | Contrato Futuro a Termos e Formação do Preço a Futuro ou a Termo |Principais Contratos Futuros e A Termo e Características | Contratos Futuros e a Termo – Preços de Negociação | Opções Européias e Americanas | Opções Moneyness | Opções de Call e Put | Caps and Floors | Collars com Opções | Operações de Box com Opções | Operações: Butterfly, Strangle, Call Spread, Put Spread, Opções com Barreira | Black Scholes e as Gregas | Swaps e suas Características Gerais | Exemplo de Ordens Best Execution e Processo de Escolha | Ordens Soft Dollars | Segurança das Ordens | Equidade do Tratamento de Fundos e Cotas

Definição de Risco e Retorno: Ativo e Carteira | Teoria da Utilidade Esperada | Aversão a Risco | Dominância Estocástica: Primeira, Segunda e Terceira Ordem | Teoria da Utilidade Esperada x Teoria da Perspectiva | Curva da Fronteira Eficiente | Premissas do Modelo de Markowitz | Diversificação | Fronteira Eficiente | Risco e Retorno com uma Carteira com 2 e 3 ativos| Curva Envoltoria | Carteira de Variância Mínima | Escolha da Carteira Otima e Ativo Livre de Risco | Capital Market Line | Teorema de Tobin | Efeitos da Alavancagem | Relaxamento das Hipóteses | Risco Diversificável e Risco Não Diversificável no CAML | Beta e a Reta Característica do Mercado | Reta Característica de um Ativo | CAPM – Capital Asset Pricing Model | Equação da Security Market Line | Exemplo de Aplicação de CAPM | Security Market Line | CAPM x CML | Gordon Growth Model | Modelos de Crescimento Multi Estágios | Modelos de Precificações de Ações de Dois e Três Estágios | Modelo H de Desconto de Dividendos | Modelo DuPont | FCL – Fluxo de Caixa Livre | Valuation pelo CashFlow | Fluxo de Caixa Livre para o Capital Próprio | Fluxo de Caixa Livre para a Firma | Multiplos – LPA (Lucro Por Ação) | Preço Lucro – PL | Preço – Vendas | Preço por Fluxo de Caixa | Dividend Yeld | IPEG – Índice Preço por Growth | Índice EV Enterprise Value- Ebtitda | Multiplicador de Lucros (Earnings Mulplier) | Análise de SWOT | Modelo de Índice de Mercado | Modelos MultiFatores | MultiFatores Macroeconomico | APT | Fama French